- 交易保证金：
- 5月、6月合约的交易保证金暂定：合约价值的15％
- 9月、12月合约暂定：合约价值的18％
- 上市当日涨跌停板幅度：
- 5月、6月合约：挂盘基准价的10％
- 9月、12月合约：挂盘基准价的20％
- 合约交易手续费：暂定为成交金额的万分之零点五
- 交割手续费标准：交割金额的万分之一
- 每个交易日结束后，交易所发布单边持仓达到1万手以上和当月（5月）合约前20名结算会员的成交量、持仓量。
- 酷六视频：股指期货今天上市交易
- 误认为股指期货上市首日可以“炒新”
- 误以为满仓操作可获取更大利润
- 误以为被动管理便可安枕无忧
- 高估自身的风险承受能力
2010年4月16日，股指期货合约正式上市交易，首批四个沪深300股票指数期货合约闪亮登场，挂牌基准价定为3399点。首批上市合约为2010年5月、6月、9月和12月合约，挂盘基准价均为3399点。截至4月15日，累计开户9137个，其中自然人8944个，一般法人193个，难见机构身影。
沪深300股指期货IF1005、IF1006、IF1009、IF1012合约的挂盘基准价为3399点。根据基准价，按照业内保证金平均18%的水平，18万元左右可以做一手股指期货。
专家提醒，对于投资者来说，尽量要控制好仓位，在交易时注意杠杆使用和止损纪律，防范首日交易风险。对于A股市场投资者来说，期指的到来可能会对现货市场产生一定刺激，今日开盘前后的波动率可能会放大，投资者应做好准备。
目前基金参与股指期货的相关政策已基本修改完毕，将于近期出台；券商、QFII等参与股指期货的政策规定也将陆续出台。
股指期货上市首日操作注意事项
首批沪深300股票指数期货合约情况
首批上市沪深300股票指数期货合约为2010年5月、6月、9月和12月合约，挂盘基准价由中金所在今天公布。根据《关于沪深300股指期货合约上市交易有关事项的通知》，沪深300股指期货合约的交易保证金，5月、6月合约暂定为合约价值的15%，9月、12月合约暂定为合约价值的18%。(各个期货公司有所不同)
上市当日涨跌停板幅度，5月、6月合约为挂盘基准价的10%，9月、12月合约为挂盘基准价的20%。每个交易日结束后，交易所发布单边持仓达到1万手以上和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量。
期指交易时间较期货和股票市场多30分钟
沪深300股指期货合约交易时间
一般交易日 上午 9：15-11：30 下午 13：00-15：15
最后交易日 上午 9：15-11：30 下午 13：00-15：00
股指期货推出之后，相应在上午的时候比证券市场时间要早一些。收盘的时间比证券市场晚一些，对应于期货市场与证券市场来比，一天多交易30分钟左右。
另外沪深300股指期货合约集合竞价在交易日9:10-9:15进行，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。
股指期货与股票交易的区别
区别一：股指期货合约有到期日，不能无限持有，必须决定是提前平仓还是等待合约到期进行现金交割；股票买入后正常情况下可以一直持有。
区别二：股指期货交易采用保证金制度，投资者不需支付合约价值的全额资金，只需支付一定比例资金作为履约保证；股票交易需支付股票价值全部金额。
区别三：股指期货交易可以卖空，既可以先买后卖，也可以先卖后买；而我国的股票市场没有卖空机制，股票只能先买后卖，是单项交易。
区别四：股指期货交易采用当日无负债结算制度，交易所当日要对交易保证金进行结算，如果账户保证金不足，必须在规定的时间内补足，否则可能会被强行平仓；而股票交易采取全额交易，不需要投资者追加资金。
股指期货与商品期货的区别
股指期货是用现金交割，这是与普通商品期货最大的区别。
股指期货的标的物是股票指数，属于虚拟的；而商品期货标的物是实实在在的资产，具有实物形态。
股指期货持有成本主要包含了融资成本；而商品期货的持有成本不仅包含融资成本，还包含了储存成本和运输成本。
股市投资者容易存在四大误区
我国股票市场上新股在二级市场上市首日，时常会遭遇“爆炒”现象。然而，被炒作的新股，往往具有以下共性：一是供给有限，造成资源稀缺；二是定价困难，缺乏定价的标杆；三是纠错机制不完善，短期内难以平抑价格偏差。
股指期货则不具备这样的特征。理论上，股指期货合约可以无限供给，加之投资者数量和持有头寸均有限制规定，供求失衡的情况不太可能存在。其次，股指期货的标的是沪深300指数，具有明显定价基准。最重要的是，“一价定律”赋予了投资者期现套利的机会。例如，当期货价格偏高时，只要资金管理得当，投资者可以通过买入现货，卖出期货合约赚取无风险利润，从而不合理的价格偏差将迅速回归理性。
A股市场中，为了获得更大的盈利空间，投资者进行满仓操作现象比较常见。在期货市场中，做好资金管理是每一个成功投资者恪守的格言。股指期货交易中，采取保证金交易制度，即通常所谓的杠杆机制，因此获利或者损失的机会也将成倍放大。
另一方面，由于股指期货实行当日无负债结算制度，在剧烈波动的行情中，满仓的投资者极有可能被通知追加保证金。如果不能在规定时间内补足则将被强行平仓，即使后市趋向于有利于投资者的方向，也只能接受巨额损失的苦果。
国内外许多实证研究发现，在股市中采取被动管理的业绩往往要优于主动管理。中国股市中也存在此类投资者，并且往往也获得了不错的收益。
然而在股指期货市场中，这样的资金管理方式存在极大的风险。尽管从长期来看，沪深300指数会随着中国经济的增长而上升，但由于杠杆机制的存在，如果股市经历较大范围的波动，则被放大的损失极有可能使投资者面临被强行平仓的风险。假使去年的极端行情再现，除非投资者仓位极轻，否则15%左右的保证金率根本不足以抵挡如此大幅的波动。同时，股指期货具有到期日，如果没有进行展期，则股指期货合约到期时将进行现金交割，投资者的头寸也将不复存在。因此即使投资者采用被动的管理方式，控制合理的仓位水平，积极关注市场方向和到期日仍是必要的。
在股市中，除非股票退市，否则不会出现100%的亏损。然而在股指期货市场中，由于保证金机制的存在，获利和损失的幅度都将被成倍放大，大幅亏损很容易出现，100%损失也并非没有可能。对于没有期货实战经验的投资者而言，做好可能亏损的准备，端正交易时的心态显得非常重要。