山东大学彭实戈院士简历简介
中国科学院院士、山东大学数学研究所所长彭实戈。彭实戈,数学家,中国科学院院士,山东大学数学与系统工程学院博士生导师,山东大学数学研究所所长,金融研究院院长。长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究,在随机控制理论研究领域,有很高的国际知名度。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了“倒向随机微分方程”的新方向,成为研究金融产品定价的重要工具。
1947年出生,1971—1974年就读于山东大学物理系;1983—1986年,在巴黎九大、普鲁旺斯大学读博士,获“数学与自动化”三阶段博士、“应用数学”博士;1988—1989年,在复旦大学做博士后研究;1992年获法国“领导研究资格”证书(即国家博士)。男,1947年12月8日生,祖籍广东海丰,出生于山东省滨县。后为中国科学院院士,山东大学数学与系统工程学院博士生导师,山东大学数学研究所所长,金融研究院院长。
1971.00—1974.00 山东大学物理系学习;1983.00—1986.00 巴黎九大、普罗旺斯大学读博士,获“数学与自动化”三阶段博士、“应用数学”博士;1988.03—1989.12 复旦大学数学博士后流动站做博士后。1992年获法国“领导研究资格”证书(即国家博士)。
彭实戈-研究成果
彭实戈教授在随机最优控制系统的最大值原理、倒向随机微分方程理论和非线性数学期望理论的研究方面取得了国际领先水平的原创性研究成果,得到国内外同行的广泛引用和一系列公开发表的高度评价,推动了随机控制理论、金融数学、随机分析等相关学科的发展。以彭为第一负责人的国家自然科学基金委“九五”重大项目《金融数学、金融工程和金融管理》有力地推动了“金融数学”这门新兴学科在中国的发展。他培养的许多优秀博士中有的已获国家杰出青年基金并入选长江学者奖励计划特聘教授。彭实戈教授的研究成果使他独立获得了1995年国家自然科学二等奖和2003年山东省科学技术最高奖。
建立一般随机最大值原理,解决了随机控制理论中长期未解决的公开问题。确定性的最大值原理是确定性最优控制理论中的三个具有里程碑意义的工作之一,它对经典最优控制理论的发展起了重要的作用。如何建立随机最优控制理论中的随机最大值原理一直是此领域的一个重要难题,吸引了像J.M.Bismut, Haussmann, A.Bensoussan 等著名数学家和控制论专家的注意。直到20世纪六、七十代,他们仅得到了扩散项不依赖控制变量的随机最大值原理,而对扩散项含有控制情况下的一般随机控制系统却始终未获成功。彭在88年至89年在复旦大学做博士后期间,引进了“二阶对偶方法”,攻克了这个随机控制领域长期未解决的难题。
创立倒向随机微分方程理论。彭在研究随机控制的最大值原理过程中引进了一种新的方程—倒向随机微分方程,它不仅在形式上而且在解决问题的观念和方法上都与经典的随机微分方程有本质的不同。 彭在1989年与访问复旦大学的法国Pardoux教授合作,证明了这类方程适应解的存在唯一性。
建立动态非线性数学期望理论,促进概率论的发展。彭实戈教授1997年在文章中引入了g-期望以及条件g-期望的概念,从而建立了动态非线性数学期望理论基础。他的这些研究结果对于概率论、统计学、风险分析、随机分析的发展有重要的推动作用,也为他实现建立非线性概率理论的目标奠定了深厚的基础。
彭实戈教授的研究结果在国际上产生了很大影响。彭实戈教授公开发表的论文据“中国科学院文献检索中心”《论文收录引用检索证明报告》“有33篇被SCI收录,有39篇被SCI引用613次”。